Top 21 # Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Tìm Giải Pháp Cho Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng / 2023

(DĐDN) – Theo chuyên gia khi các ngân hàng áp dụng Basel II sẽ thay đổi gần như toàn bộ phương thức kinh doanh cũng như quản lý rủi ro từ khâu quản trị doanh nghiệp đến quy trình, giải pháp, công cụ hệ thống đánh giá,…

Tại Việt Nam, các ngân hàng dự báo tăng trưởng mạnh trong năm nay nhờ nhu cầu tín dụng mạnh mẽ. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn còn có những quan ngại về tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi ở mức cao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng tín dụng sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là tín dụng sử dụng cho các doanh nghiệp với những rủi ro tiềm ẩn cao.

Nói về thực trạng trong quản lý rủi ro tín dụng, ông Lê Trung Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN cho biết: “Theo khảo sát hiện rất ít ngân hàng đạt được chuẩn mực mặc dù các ngân hàng đã làm nhiều giải pháp nhưng việc chỉ ra 1 con số tác động cụ thể đến kinh doanh hay thiết thực nhất là cổ tức của cổ đông HĐQT vẫn chưa đưa ra được câu trả lời rõ ràng”.

Ông Kiên phân tích thêm, nguồn nhân sự quản lý rủi ro tín dụng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu khi quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế; cơ sở dữ liệu, CNTT, quản trị thông tin còn lạc hậu, chưa tạo đầy đủ cơ sở hạ tầng để quản lý rủi ro; Khả năng đầu tư dành cho quản lý rủi ro còn hạn chế do chi phí cao nhất là đối với các ngân hàng quy mô nhỏ…

Giải pháp cho quản lý rủi ro tín dụng

Hiện nay các ngân hàng đều có bộ phận quản lý rủi ro, tuy nhiên trong thời gian tới, các ngân hàng sẽ áp dụng basel II nên đứng trước nhiều thách thức hơn.

Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Hiệp ước này được coi là tiêu chuẩn tối thiểu để đánh giá các rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt, cũng như nhằm tăng cường hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh và quản lý nguồn vốn.

Bà Nguyễn Thùy Dương – đại diện EY Việt Nam cho rằng: “Xu hướng phát triển mô hình định lượng rủi ro tín dụng là tất yếu trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam. EY có khả năng hỗ trợ cho cả ngân hàng Nhà nước và ngân hàng cổ phần lớn trên khắp Việt Nam trong việc phát triển mô hình xếp hạng tín dụng và phân tích các khoảng cách giữa hiện trạng với yêu cầu của chuẩn Basel II”.

Là đối tác của EY Việt Nam và cũng là một trong những DN đồng hành cùng các ngân hàng trong công tác quản lý rủi ro tín dụng, ông Đinh Hà Duy Linh – Tổng Giám đốc Công ty HPT đã nhấn mạnh: “HPT sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng cải thiện năng lực quản lý rủi ro của mình với các giải pháp công nghệ và phần mềm quản lý rủi ro mà HPT phối hợp cùng đối tác triển khai”.

Như vậy, quá trình phát triển của Basel và những Hiệp ước mà tổ chức này đưa ra, các ngân hàng thương mại càng ngày càng được yêu cầu hoạt động một cách minh bạch hơn, đảm bảo vốn phòng ngừa cho nhiều loại rủi ro hơn và do vậy, hy vọng sẽ giảm thiểu được rủi ro.

Hồng Hương

Các Phương Thức Quản Lý Giảm Thiểu Rủi Ro Do Tín Dụng / 2023

* Phương thức quản lý rủi ro tín dụng bằng cách nâng cao chất lượng tín dụng.

Phương pháp này được thực hiện chủ yếu thông qua việc phân tích thẩm định kỹ lưỡng các thông tin tài chính và các thông tin phi tài chính của người nhận nợ và áp dụng thủ tục cấp tín dụng chặt chẽ trước khi đầu tư nhằm phân loại khoản vay và các đối tác vay vốn dựa vào mức độ rui ro tín dụng của nó để quản lý.

* Phương thức quản lý rủi ro bằng cách trích lập dự phòng rủi ro

Tổ chức tín dụng trích lập ra một khoản dự phòng ngằm bù đắp cho những rủi ro có thể xảy ra căn cứ vào mức độ rủi ro của các tài sản có.

* Phương thức quản lý rủi ro bằng cách bảo hiểm rủi ro tín dụng.

Thị trường trái khoán hoặc ngân hàng thương mại yêu cầu người nhận nợ phải có một khoản chi phí phụ thêm cho việc mua bảo hiểm nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp trong trường hợp phá sản.

Chất lượng tín dụng càng cao thì tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tín dụng càng thấp, khi rủi ro tín dụng của một doanh nghiệp tăng lên, các nhà đầu tư trái khoán và các ngân hàng thương mại sẽ yêu cầu tỷ lệ bảo hiểm tín dụng cao hơn.

Việc tăng lên của các khoản bảo hiểm này là cần thiết để bù đắp cho mất mát dự kiến cao hơn về trái khoán hoặc khoản vay vì khả năng khoán vay sẽ không được hoàn trả. Kết quả là mức độ thấp về chất lượng tín dụng có thề làm tăng chi phí vay của nó.

* Phương thức quản lý rủi ro bằng cách phân tán rủi ro.

Nắm giữ nhiều tài sản có rủi ro thay vì tập trung nắm giữ một hay một số loại tài sản có rủi ro nhất định. Việc phân tán rủi ro tín dụng cho nhiều người vay cho phép các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư giảm rủi ro tín dụng đối với toàn bộ tài sản có.

Tập hợp nhiều loại cho vay trong một tài sản cho phép tổ chức tín dụng giảm sự thay đổi về thu nhập của chúng. Thu nhập từ các khoản cho vay thành công sẽ bù đắp phần lỗ từ những khoản cho vay bị vỡ nợ. Do đó làm giảm khả năng tổ chức tín dụng đó sẽ bị thiệt hại.

* Phương thức quản lý rủi ro bằng cách sử dụng thị trường bán nợ.

Sau khi đầu tư hoặc cho các doanh nghiệp vay, tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tư lập tức tập hợp các tài sản có rủi ro (trái phiếu những khoản nợ có rủi ro tín dụng) và bán cho các nhà đầu tư khác để chuyển đổi sở hữu khoản nợ nhằm quản lý và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Như vậy, để quản lý rủi ro tín dụng, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư có thể sử dụng các phương thức như nâng cao tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro, bảo hiểm, phân tán rủi ro tín dụng tài sản của rủi ro tín dụng với các tài sản khác và bán các phần của nó cho các nhà đầu tư bên ngoài. Những phương thức như vậy có thể làm giảm rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tư và những rủi ro tín dụng này có thể được chia sẻ cho nhiều người sở hữu mới. Tuy nhiên việc sử dụng các công cụ này có những hạn chế, cụ thể:

Việc áp dụng những thủ tục cấp dụng quá chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng làm người vay trở lên khó khăn hơn trong việc tiếp nhận vốn tín dụng, điều này sẽ làm mất cơ hội đầu tư của tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tư.

Việc trích lập dự phòng rủi ro thường đặt ra những yêu cầu về tài chính đối với các tổ chức tín dụng. Trong khi bảo hiểm rủi ro tín dụng lại đặt ra những yêu cầu về tài chính đối với người nhận nợ. Do vậy, cả hai phương thức hoặc làm giảm khả năng cân đối và điều hành vốn khả năng của tổ chức tín dụng hoặc làm tăng chi phí vay vốn của người vay, dẫn đến tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong việc mở rộng tín dụng và không thực hiện được chính sách khách hàng.

* Phương thức quản lý rủi to tín dụng bằng cách thông qua dẫn xuất tín dụng.

Nhưng hợp đồng này mang lại cho các nhà đầu tư, người nhận nợ và ngân hàng những kỹ thuật mới bổ sung cho các biện pháp bán nợ phân tán rủi ro và bảo hiểm nhằm quản lý rủi ro tín dụng.

* Các cộng cụ dẫn xuất tín dụng chủ yếu hiện nay gồm:

Hoán đổi tín dụng: là công cụ dẫn xuất làm giảm rủi ro tín dụng thông qua phân toán rủi ro.

Thay cho việc phân tán rủi ro thông qua hoạt động cho vay ra cả bên ngoài địa phương, tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tư có thể bán một số khoản nợ và mua một số khoản khác nhằm hoán đỏi các khoản thanh toán từ một hoạt động cho vay của nó với khoản thanh toán từ các tổ chức khác. Nghiệp vụ hoán đổi tín dụng chung nhất được gọi là hoán đổi thu nhập toàn bộ; trong giao dịch này, tổ chức quản lý rủi ro sẽ hoán đổi các khoản thanh toán đầu tư hoặc khoản cho vay có lãi suất cố định của tổ chức tín dụng này với khoản thanh toán đầu tư hoặc vay có lãi suất được điều chỉnh của các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư hoặc công ty bảo hiểm khác. Hoán đổi tín dụng tạo ra hai điểm thuận lợi quan trọng.

Nó cho phép các tổ chức tín dụng phân tán rủi ro tín dụng trong khi duy trì một cách trung thành các số dư tài chính của khách hàng. Trong giao dịch hoá đổi thu nhập toàn bộ, số dư của các doanh nghiệp vay vốn được duy trì với các tổ chức tín dụng ban đầu. Khi các khoản nợ được bán, số dư nợ của doanh nghiệp được chuyển đổi cho những người sở hữu mới của khoản nợ.

Các khoản chi phí quản lý giao dịch hoán đổi có thể thấp hơn là chi phí của giao dịch bán nợ. Điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ làm chi phí vay vốn của người nhận nợ giảm và có thể thực hiện phân tán rủi ro với mức chi phí thấp hơn.

* Quyền chọn tín dụng

Là loại dẫn xuất tín dụng cung cấp chức năng tương tự bảo hiểm. Các quyền chọn này cho phép các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư có thể lựa chọn mua hoặc bán các tài sản có rủi ro tại một mức giá cố định để bảo vệ cho họ đối với những biến động bất lợi về chất lượng tín dụng các tài sản tài chính hoặc khoản vay của tổ chức tín dụng trong trường hợp rủi to xảy ra.

Quyền chọn tín dụng mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc trích lập dự phòng của các tổ chức tín dụng vì nó không làm tăng chi phí của người vay và không làm giảm hiệu quả sử dụng vốn khả năng của tổ chức tín dụng do phải giữ lại các tài sản có dự phòng. Như vậy nó sẽ bảo vệ cho nhà đầu tư khỏi sự giảm giá của các tài sản có.

Luận Văn Giải Pháp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Eximbank / 2023

Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại đồng thời cũng là hoạt động có tiềm ẩn rủi ro lớn nhất, đặc biệt ở những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam khi mà hệ thống thông tin còn thiếu minh bạch và không đầy đủ, trình độ cán bộ tín dụng còn hạn chế. Mặc khác, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua: với sự bùng nỗ của lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao dẫn đến, hàng loạt doanh nghiệp gặp khó khăn và phá sản, thu nhập của người dân giảm sút…Chính vì vậy, yêu cầu xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả và phù hợp tại thị trường Việt Nam là một đòi hỏi bức thiết của các NHTM.luận văn giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại eximbank chi nhánh hùng vương

Cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng thương mại và nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng cá nhân ngày càng được các ngân hàng thương mại quan tâm khai thác, các ngân hàng đang hướng tới khách hàng tín dụng cá nhân như một đối tượng khách hàng đầy tiềm năng, đem lại nguồn lợi nhuận cao cho ngân hàng đồng thời phân tán được rủi ro, xây dựng được nền tảng khách hàng ổn định và vững chắc. Tuy nhiên, lợi nhuận và rủi ro là hai mặt của một vấn đề, lợi nhuận cao cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn từ phía khách hàng cá nhân, cũng như phía chủ quan của ngân hàng đem lại. Điều này là lý do mà mỗi ngân hàng phải xây dựng giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân cho riêng mình.

Mặc khác, với dư nợ tín dụng cá nhân chiếm trên 45% tổng dư nợ và số lượng trên 1100 khách hàng, việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân đi kèm với quản trị hiệu quả rủi ro tín dụng là một trong những định hướng kinh doanh quan trọng của Eximbank Chi nhánh Hùng Vương trong thời gian đến.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế này tác giả đã chọn đề tài ” Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank Chi nhánh Hùng Vương” làm luận văn tốt nghiệp.

Hệ thống hóa những lý luận về tín dụng cá nhân và nội dung quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại nhằm nắm rõ bản chất, các nhân tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng cá nhân.

Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank Chi nhánh Hùng Vương.

Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank Chi nhánh Hùng Vương.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: hệ thống lý luận về quản trị rủi ro tín dụng cá nhân và công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank Chi nhánh Hùng Vương.

Phạm vi nghiên cứu : công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank Chi nhánh Hùng Vương trong thời gian từ 2010 đến 2012.

Sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, đi từ cơ sở lý luận đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu của luận văn. Vận dụng cơ sở lý luận đồng thời tiếp thu ý kiến phản biện của các chuyên gia, cán bộ quản lý điều hành để đưa ra các giải pháp.

Chương 2: Thực trạng về hoạt động tín dụng cá nhân và công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank Chi nhánh Hùng Vương.

Đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ tín dụng nói chung và tín dụng cá nhân nói riêng là một trong những định hướng kinh doanh quan trọng của Eximbank Hùng Vương trong thời gian đến, đồng thời phát triển tín dụng gắn chặt với quản trị rủi ro tín dụng là định hướng chiến lược chung của Eximbank trong dài hạn. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó là lý do quan trọng để tác giả hoàn thành luận văn “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank CN Hùng Vương”, đề tài này lần đầu tiên được nghiên cứu tại Eximbank CN Hùng Vương.

Một số sách chuyên ngành về quản trị ngân hàng thương mại.

Một số tài liệu về quản trị rủi ro tín dụng.

+ Luật các tổ chức tín dụng.

+ Quyết đinh số 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN.

+ Các tạp chí ngân hàng, tài liệu hiệp ước Basel.

+ Các bài viết trên các website của ngân hàng nhà nước, của Eximbank và của tạp chí tài chính.

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank và Eximbank Hùng Vương trong giai đoạn (2010 – 2012).

+ Các văn bản chính sách, quy trình, quy định của Eximbank.

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu nói trên tác giả đã tổng hợp, đúc kết thành các lý luận cơ bản về tín dụng cá nhân và quản trị rủi ro tin dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại.

Đồng thời tác giả đã tiến hành nghiên cứu, phân tích số liệu và hoạt động của công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank Hùng Vương để đánh giá được thực trạng, nêu ra một số hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân.

Kết hợp công tác nghiên cứu về cơ sở lý luận, nghiên cứu thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank Hùng Vương, đồng thời tham khảo, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, lãnh đạo đang công tác tại chi nhánh, tác giả đã đề xuất một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Eximbank Hùng Vương. Tác giả cũng đã cố gắng tiếp thu ý kiến, góp ý quý báu của các Thầy Cô trong hội đồng bảo vệ luận văn để hoàn thiện hơn đề tài nghiên cứu.

VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN

1.1.1. Khái quát chung về tín dụng cá nhân

1.1.1.1. Khái niệm tín dụng và tín dụng cá nhân

Theo Luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010:

“Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác” [7, tr.4]

Có nhiều cách định nghĩa nhưng khái quát lại thì tín dụng ngân hàng gồm ba nội dung:

– Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng.

– Sự chuyển nhượng này có thời hạn.

– Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí và rủi ro.

Tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất định, phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích tiêu dùng phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

1.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng cá nhân

Tín dụng cá nhân có một số đặc điểm sau:

Số tiền cho vay đối với khách hàng cá nhân bị giới hạn bởi những điều kiện từ ngân hàng đó là: tính hợp lý của nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo Khách hàng cá nhân thường có hai mục đích vay:

Cá nhân, hộ gia đình vay để bổ sung vốn kinh doanh nhưng do quy mô hạn chế nên giá trị khoản vay thấp.

Cá nhân vay để tiêu dùng, chi tiêu cho cuộc sống như mua nhà đất, mua sắm vật dụng gia đình, xây dựng, sửa chữa nhà, du học…phần lớn nhu cầu vay cho các lĩnh vực trên phát sinh giá trị thấp.

Số lượng khách hàng cá nhân đông do đối tượng của loại hình cho vay này là mọi cá nhân trong xã hội, sản phẩm của ngân hàng đáp ứng nhiều nhu cầu để phát triển được nhiều tầng lớp khách hàng cá nhân. Mặc khác Nhu cầu tín dụng phong phú và đa dạng của khách hàng cá nhân, vì khi chất lượng cuộc sống và trình độ dân trí được nâng cao, người dân càng có nhu cầu vay ngân hàng để cải thiện và nâng cao mức sống.

Do đặc điểm của khách hàng cá nhân là số lượng nhiều và phân tán rộng nên để duy trì và phát triển tín dụng cá nhân sẽ tốn kém nhiều chi phí cho các công tác:

– Phát triển nhân sự đầy đủ nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng, chính xác từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đến quyết định cho vay, giải ngân và thu nợ.

1.1.1.3. Vai trò của tín dụng cá nhân trong nền kinh tế

– Góp phần tạo sự năng động cho các thành phần kinh tế

Tín dụng cá nhân là kênh hỗ trợ vốn để dân chúng trang trải các chi phí phát sinh trong cuộc sống từ thỏa mãn nhu cầu thiết yếu cho đến nhu cầu xa xỉ với chi phí đắt đỏ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, buộc các thành phần kinh tế phải đẩy mạnh sản xuất, do đó tạo nhiều công ăn việc làm, tạo ra những khác biệt tích cực giúp tăng khả năng cạnh tranh trước các đối thủ trong và ngoài nước trong thời kỳ hội nhập.

– Góp phần tạo sự ổn định về mặt xã hội

Tín dụng cá nhân góp phần khai thác triệt để các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội rồi lưu thông các nguồn vốn này một cách trôi chảy và hiệu quả, từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệu quả cao.

Tín dụng cá nhân giúp kích cầu trong nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy sản xuất trong nước. Do đó thu hút nhiều lực lượng lao động tham gia xây dựng, sản xuất tạo công ăn việc làm, hướng đến các mục tiêu xã hội như xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, giảm tệ nạn xã hội góp phần ổn định trật tự xã hội.

– Góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng

Do có đối tượng khách hàng rất rộng nên việc phát triển tín dụng cá nhân sẽ giúp hình ảnh thương hiệu của ngân hàng được phổ biến rộng khắp. Thông qua tín dụng cá nhân, ngoài việc cấp tín dụng cho khách hàng còn giúp ngân hàng thuận lợi trong bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ như: tiền gửi tiết kiệm, giao dịch thanh toán, chuyển lương qua tài khoản, phát hành – thanh toán thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử… Khả năng cung cấp gói sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân đồng bộ thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng sẽ tạo nét khác biệt cho ngân hàng trong cạnh tranh với đối thủ, do đó góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng.

– Góp phần phân tán rủi ro cho ngân hàng

Nếu một ngân hàng chỉ tập trung cho vay các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn, vì lý do nào đó mà hoạt động kinh doanh của các khách hàng này gặp khó khăn gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Do vậy, với nguyên tắc “tránh để tất cả trứng vào một rổ”, các ngân hàng phát triển tín dụng cá nhân như một biện pháp phân tán rủi ro, với số lượng khách hàng cá nhân nhiều, số tiền vay nhỏ lẻ nếu có một khách hàng hoặc một số khách hàng gặp rủi ro dẫn đến không có khả năng trả nợ thì khả năng gây ảnh hưởng chung đến toàn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng là thấp.

Tín dụng cá nhân giúp cho các khách hàng linh hoạt hơn trong việc giải quyết vấn đề thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Thay vì phải tích lũy đủ vốn ở hiện tại để thực hiện kế hoạch của bản thân, người tiêu dùng sẽ khéo léo phối hợp giữa thoả mãn nhu cầu ở hiện tại với khả năng thanh toán ở hiện tại và tương lai. Nghĩa là họ sẽ tiêu dùng trước bằng cách lựa chọn phương án vay vốn ngân hàng rồi tích lũy và hoàn trả sau cho ngân hàng.

Ngoài ra tín dụng cá nhân giúp cho các hộ gia đình có điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành. Với điều kiện cấp tín dụng đơn giản hơn đối với khách hàng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân phù hợp với hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, phù hợp với đặc tính và tập quán kinh doanh của đối tượng này.

1.1.2. Khái quát chung về quản trị rủi ro tín dụng cá nhân

1.1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân

Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD, theo điều 2 của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, “là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của TCTD do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”[10, tr105]

Quản trị rủi ro không có nghĩa là né tránh rủi ro mà là đối diện với rủi ro để lựa chọn rủi ro nào sẽ lưu giữ và rủi ro nào phải chuyển giao.

Các Phương Pháp Quản Lý Rủi Ro / 2023

Kết quả

Các phương pháp quản lý rủi ro:

1. Né tránh rủi ro.

Né tránh rủi ro là loại bỏ khả năng bị thiệt hại, là việc không chấp nhận dự án có độ rủi ro quá lớn. Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp khả năng bị thiệt hại cao và mức độ thiệt hại lớn. Né tránh rủi ro có thể được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu của chu kỳ dự án. Nếu rủi ro dự án cao thì loại bỏ ngay từ đầu.

2. Chấp nhận rủi ro

Chấp nhận rủi ro là trường hợp chủ đầu tư hoặc cán bộ dự án hoàn toàn biết trước về rủi ro và những hậu quả của nó nhưng sẵn sàng chấp nhận những rủi ro thiệt hại nếu nó xuất hiện. Chấp nhận rủi ro áp dụng trong trường hợp mức độ thiệt hại thấp và khả năng bị thiệt hại không lớn. Ngoài ra, cũng có những rủi ro mà đơn vị phải chấp nhận.

3. Tự bảo hiểm

Tự bảo hiểm là phương pháp quản lý rủi ro mà đơn vị chấp nhận rủi ro và tự nguyện kết hợp thành một nhóm gồm nhiều đơn vị có rủi ro tương tự khác, đủ để dự đoán chính xác mức độ thiệt hại và do đó, chuẩn bị trước nguồn quỹ để bù đắp nếu nó xảy ra. Giải pháp tự bảo hiểm có đặc điểm:

– Là hình thức chấp nhận rủi ro.

– Thường là sự kết hợp giữa các đơn vị đầu tư trong cùng công ty bố mẹ hoặc một ngành.

– Có chuyển rủi ro và tái phân phối chi phí thiệt hại.

– Có hoạt động dự đóan mức thiệt hại (giống hoạt động bảo hiểm).

– Hệ thống tự bảo hiểm cũng phải đáp ứng mọi chi tiêu của hệ thống bảo hiểm.

Tự bảo hiểm có lợi thế là nâng cao khả năng ngăn ngừa thiệt hại, thủ tục chi trả bảo hiểm nhanh gọn, đồng thời, nâng cao khả năng sinh lợi vì tạo điều kiện quay vòng vốn. Tuy nhiên, biện pháp tự bảo hiểm cũng có nhược điểm là đơn vị phải chi phí để vận hành chương trình tự bảo hiểm; đơn vị phải mua và cung cấp nội bộ những dịch vụ có giá trị như những thiết bị ngăn ngừa thiệt hại ; khi khả năng bị thiệt hại xuất hiện đơn vị phải thuê người điều hành theo dõi chương trình tự bảo hiểm. Phương pháp tự bảo hiểm cũng chứa đựng yếu tố rủi ro cờ bạc vì ở đây thực tế đơn vị chấp nhận rủi ro với hy vọng thiệt hại có thể không xảy ra trong một số năm.

4. Ngăn ngừa thiệt hại

Ngăn ngừa thiệt hại là hoạt động nhằm làm giảm tính thường xuyên của thiệt hại khi nó xuất hiện. Để ngăn ngừa thiệt hại thiệt hại cần xác định nguồn gốc thiệt hại. Có hai nhóm nhân tố chính đó là nhóm nhân tố môi trường đầu tư và nhân tố về nội tại dự án. Một số biện pháp ngăn ngừa như phát triển hệ thống an toàn, đào tạo lại lao động, thuê người bảo vệ.

5. Giảm bớt thiệt hại.

Chương trình giảm bớt thiệt hại là việc chủ đầu tư, bộ quản lý dự án sử dụng các biện pháp đo lường, phân tích, đánh giá lại rủi ro một cách liên tục và xây dựng các kế hoạch để đối phó, làm giảm mức thiệt hại khi nó xảy ra và khi không thể chuyển dịch thiệt hại thì việc áp dụng biện pháp này không phù hợp.

6. Chuyển dịch rủi ro.

Chuyển dịch rủi ro là biện pháp, trong đó một bên liên kết với nhiều bên khác để cùng chịu rủi ro. Biện pháp chuyển dịch rủi ro giống phương pháp bảo hiểm ở chỗ: độ bất định về thiệt hại được chuyển từ cá nhân sang nhóm nhưng khác ở chỗ bảo hiểm không chỉ đơn thuần bao gồm chuyển dịch rủi ro mà còn giảm được rủi ro thông qua dự đoán thiệt hại bằng luật số lớn trước khi nó xuất hiện.

7. Bảo hiểm

Theo quan điểm của nhà quản lý bảo hiểm thì bảo hiểm là sự chuyển dịch rủi ro theo hợp đồng. Từ bên quan điểm xã hội, bảo hiểm không chỉ đơn thuần là việc chuyển dịch rủi ro mà còn làm giảm rủi ro vì nhóm người có rủi ro tương tự nhau tự nguyện tham gia bảo hiểm đã cho phép dự đoán mức độ thiệt hại trước khi nó xuất hiện. Bảo hiểm là công cụ quản lý rủi ro phù hợp khi khả năng thiệt hại thấp nhưng mức thiệt hại có thể rất nghiêm trọng.

Chương trình quản lý rủi ro cần được xem xét đánh giá lại thường xuyên. Vì môi trường kinh doanh và đầu tư luôn thay đổi. Mỗi sự thay đổi trong kinh doanh có thể nảy sinh khả năng thiệt hại mới. Cần xác định lại thiệt hại, số lượng, nguyên nhân… và chuẩn bị các chương trình quản lý rủi ro thích hợp. Có nhiều chương trình quản lý rủi ro nhưng một nguyên tắc chung là khi lợi ích do chương trình nào đó tạo ra nhỏ hơn chi phí của nó thì nên thay thế bằng một chương trình khác hợp lý hơn.

Nguồn: GS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)